Блок-схема СЗУ - Часть 4

для начала бизнеса, где объем займов слишком большой по сравнению с инвестициями владельцев;

для так называемых спекулятивных сделок;

для операций с недвижимостью предприятиям с ограниченными собственными средствами;

под проекты с риском морального старения;

под залог низколиквидных ценностей.

Группировка кредитной деятельности (согласно установкам подразд. 1.3), рис 3.5

Блок-схема СЗУ

Рис. 3.5. Признаки группам кредитов

6. Система статистических показателей кредитной деятельности (по методическими положениями подраздела. 1.4)

Информационно-аналитическое обеспечение менеджмента кредитной деятельности банков охватывает такие показатели:

остаток займов общий (Зобщ)

в том числе:

по счету просроченных ссуд (Зпр)

на начало периода (Зп)

на конец периода (Зк)

объем погашенных займов - кредитовый оборот (КО):

общий (коз), в том числе по счету просроченных ссуд (Копро);

объем выданных займов (В).

Балансовый связь между показателями кредитной деятельности:

Зп + В = КО + Зк

На основе балансового уравнения вычисляют такие показатели.

Абсолютные

Средний остаток займов за период такой:

а) при наличии данных на начало и конец периода

Блок-схема СЗУ;

б) при наличии данных по более чем две даты через одинаковые отрезки времени

Блок-схема СЗУ.

Доля несвоевременно возвращенных ссуд в общем объеме погашенных займов:

Блок-схема СЗУ.

Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности:

Блок-схема СЗУ.

Относительные (уровень оборачиваемости займа)

Скорость оборота, характеризуется средним количеством оборотов, осуществила краткосрочный заем за определенный период,

Блок-схема СЗУ.

Время оборота

Блок-схема СЗУ,

где Д - количество дней в периоде - продолжительность пользования ссудой.

Взаимосвязь показателей

Блок-схема СЗУ; Блок-схема СЗУ

Блок-схема СЗУ

Блок-схема СЗУ

Рис. 3.6. Составляющие кредитной процентной ставки

Итак, кредитная процентная ставка

Р = Рбр + Ринф + Рриз.

Оценка кредитного риска

Кредитный риск - это риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору.

В процессе анализа кредитных рисков оцениваются количественные и качественные факторы деятельности клиента, которые являются основой его кредитоспособности.

Используется такая система показателей:

степень риска (ri)

объем кредита (Кри)

классифицирована стоимость портфеля Блок-схема СЗУ;

степень качества портфеля кредитов, средний уровень риска:

Блок-схема СЗУ ;

динамика риска портфеля кредитов

Блок-схема СЗУ.

Для расчета необходимых резервов для покрытия потерь по ссудам вычисляют возможный объем списания задолженности, удельный вес среднего объема списания в общем объеме задолженности по отдельным группировками кредитов.

7. Анализ состояния кредитной деятельности. Методы статистического анализа кредитной деятельности

7.1. Анализ формирования и распределения кредитных ресурсов (согласно установкам подразд. 2.3)

Банковские связи за формирование и распределения кредитных ресурсов можно отобразить и проанализировать, используя принцип баланса межрегиональных связей, схема которого приведена в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Регионы - потребители кредитных ресурсов

Всего (Wi)

в пределах определенной совокупности регионов

за пределами определенной совокупности регионов (Ви)

1

2

3

-

n

Регионы - поставщики кредитных ресурсов

в пределах определенной совокупности регионов

1

2

3

-

n

вне определенной совокупности регионов (Сj)

Всего (Vj)

Баланс состоит из элементов aij в стоимостном выражении. Основное уравнение баланса имеет следующий вид:

foto_00065.jpg