Рис. 3.9. Анализ скорости оборота займов в распределении по учреждениям банка
Средняя скорость оборота займа исчисляется по формуле
или
,
где S и - Скорость оборота займов в отдельных учреждениях банка; dи - Удельный вес остатков займов в отдельных учреждениях банка в общих суммах.
Динамика среднего времени оборота займа обратно пропорциональна динамике средней скорости. Анализ проводится по аналогичной методике. При этом как вес d принимают распределение по учреждениям банка кредитового оборота.
Используя показатели, вошедшие в приведенную индексную систему, рассчитывают:
абсолютное изменение объема кредитного оборота:
DКОs + DКОз = DКО = КО1 - К0,
где DКОs - Изменение кредитового оборота за счет динамики скорости DКОs = (S1 - S0) · , DКОз - изменение кредитового оборота за счет динамики средних величин займов,
;
изменение средней скорости оборота займа:
,
где - Изменение средней скорости за счет динамики кредитового оборота
;
- Изменение средней скорости за счет динамики средних остатков займов
.
7.6. Анализ взаимосвязей в кредитной деятельности (согласно установкам подразд. 2.4, 2.5)
Для определения пригодности трендовых функций используют среднюю квадратичную погрешность
,
где n - Количество членов динамического ряда; m - Количество параметров функций;
- Члены эмпирического ряда;
- Члены теоретического ряда, вычисленного по уравнению тренда.
Рис. 3.10. Структурно-логическая схема моделирования спроса на банковские услуги
Моделирование развития подразумевает качественную однородность динамического ряда.
Как метод прогнозирования широко используют экстраполяцию тренда. Функцией базы экстраполяции Yt и периода предубеждение k является уровень, прогнозируемый (Yt + k):
,
где t1 - a - Доверительный коэффициент для вероятности первого; Sp - Ошибка прогноза, зависит от средней квадратичной погрешности Sε, длины аналитического ряда n и периода предубеждение .
Предмет, методы и задачи современной статистики | 2019 © Все права защищены StatistFacts.ru