Корреляционно-регрессионный анализ - Часть 11

четные -

двух "в х2 х1Х2

гух1 - гух2 ■ гх1 х2 гух2 - гух1 ■ гх1 х2

Гух1 ■ х2 = и = и 2;Гух2 'х1 = И = И 2;

доля - ль1 ~ г Ух ^ 1 ~ г х1 х2 V1 - г двух ^ 1 - г х1 х2

Множественные (для двухфакторной модели):

Кууа =уи1-(1 - г2> 'л1) (1 - г2ух2 ■ х1)

Оценку достоверности множественного коэффициента корреляции (как и корреляционного уравнения в целом) получают путем расчета Б-критерия:

р Р -1 п - Р

где Р-количество параметров корреляционного уравнения.

Расчетные значения Б - критерия сопоставляют с табличными (приложения 3,4). Если полученная величина Б - критерия больше его табличного значения, коэффициент корреляции признается вероятным. Аналогичный вывод делается по другим общим характеристикам корреляционной модели, таким как параметры уравнения, коэффициенты детерминации и др..

Общетеоретические предпосылки применения методов корреляционно-регрессионного анализа экономических явлений

Рассмотрение природы основных статистико - математических методов и теоретических предпосылок их применения в экономическом анализе начнем с утверждающего предположение, что функциональные связи в области экономики отсутствуют. Как уже было сказано ранее при функциональной зависимости каждому конкретному значению аргумента соответствует одно конкретное значению функции. Такие зависимости в совершенно чистом виде демонстрируются абстрактными математическими формулами. В конкретных же экономических явлениях, обусловлены множественностью причин, присутствуют неполные связи или корреляционные. их еще принято называть статистическим. Многозначность этих связей порождается случайными явлениями.

Существуют также основания предположить, что экономические показатели не обязательно подчиняются закону нормального распределения. Например, известные английские ученые - статистики, имеют богатый опыт исследования статистических связей, Е.Юл. и М. Дж. Кэндел в части закона нормального распределения приводят слова К.Пирсона: "Этот закон не есть всеобщий закон природы, мы должны буквально охотиться за подобными случаями" 4.В трудах Е.Юла является утверждение, что в экономической статистике очень трудно подобрать даже две взаимосвязанные переменные, которые характеризуются симметричным распределением.

foto_00028.jpg