Статистическая оценка риска экономической деятельности - Часть 3

При этом основные риски связаны со структурой банковского портфеля: кредитного и инвестиционного.

Так, по отдельным видам и характеристикам банковской деятельности оценка риска может быть осуществлена по следующим признакам:

риск ликвидности - Вызывается внезапным сокращением объема наличности в результате несбалансированности между ресурсами банка и необходимости в их использовании, привлечение дополнительных средств по более высокой цене и, как результат, сокращение доходности.

В основе мониторинга ликвидности и оценки риска ликвидности лежит изучение:

выполнение нормативов ликвидности, установленных НБУ;

потоков наличности по активам и пассивам за текущий период в будущем;

вероятность обновления займов по структуре кредитного портфеля и отсюда - потока наличности;

динамики выплат обязательств.

На этой основе дается оценка потенциальных оттоков депозитов и потребности на новые займы.

По результативную величину можно принять разрыв ликвидности как разность между объемами использования фондов и источников фондов;

процентный риск определяет склонность финансового состояния банка к изменению процентных ставок. Он возникает при отсутствии сбалансированности между активами, пассивами и сбалансированными займам относительно будущих обязательств по предоставлению средств, купли-продажи активов;

отраслевой риск (Риск видов деятельности) - это риск взаимоотношений с определенными отраслями или видам деятельности; тесно связан с риском взаимоотношений с индивидуальными поставщиками. В основу мониторинга и оценки этого риска положено изучение:

деятельности отрасли или вида деятельности по сравнению с деятельностью альтернативных отраслей;

тенденций динамики деятельности отрасли по сравнению с показателями экономики страны в целом;

уровня стабильности отрасли в целом и ее структурных подразделений.

Управление банковским риском требует качественной, разносторонней и своевременной информации. Внедрение рядом со сплошной отчетностью выборочных обследований, одноразовых учетов, опросов дает возможность углубить анализ и обосновать оценку рисков, связанных с привлечением средств, их инвестированием, удовлетворением предсказуемых и непредсказуемых обязательств банков, ликвидностью, платежеспособностью, доходностью.

foto_00008.jpg