Статистическая оценка риска экономической деятельности - Часть 4

Для этого нужна научно обоснованная система показателей, приближена к стандартам мировой практики. Прежде всего это касается оценки рейтинга банков дифференцированно с точки зрения заемщиков, вкладчиков, НБУ и других субъектов банковской деятельности; кредитоспособности клиентов банка.

Оценивать риск на основе системы взаимосвязанных показателей можно на базе ß-коэффициентов.

Они позволяют осуществить сравнительный анализ рискованности одних видов банковской деятельности относительно других.

В общем виде ß-коэффициенты характеризуют изменчивость отдельных факторных признаков или составляющих общей эффективности по результативного или обобщающего показателя. Относительно банковской деятельности это характеристика систематического риска отдельных ее видов, который связан с вероятностью событий, влияющих на общий результат деятельности банка.

ß-коэффициент рассчитывается по формуле:

Статистическая оценка риска экономической деятельности,

где Х - Вектор факторных признаков, влияющих на обобщающий показатель деятельности;

Y - Обобщающий показатель эффективности;

СОV(X1Y) - Ковариация факторных признаков по результирующей;

σ (Х), Σ (Y) - Среднеквадратичные отклонения факторной и результативной признаков;

r(х,y) - Коэффициенты корреляции между результативным и факторным признаками.

На основе значений ковариации делаются выводы относительно прямой (+) или обратной (-) пропорциональности изменения признаков. Сравнение β-коэффициентов дает оценку степени риска. Чем больше значение β, тем выше степень риска соответствующего фактора по обобщающего показателя Y.

Рассчитываются также β-коэффициенты, характеризующие изменение одного фактора (Хί) Относительно второго фактора (Хј).

Ниже представлены результаты оценки риска банковской деятельности по данным одного банка Украины.

В составе видов деятельности выделены: операционная, с ценными бумагами и неоперационная.

Анализ выполнен на основе показателей маржи прибыли как соотношение прибыли и дохода. Полученные значения дисперсии и коэффициентов вариации приведены в таблице 2.30.

Таблица 2.30

foto_00067.jpg