Статистическая оценка риска экономической деятельности - Часть 5

Виды деятельности

Дисперсия

Коэффициент вариации

Банк в целом

0,026

0,241

В том числе

операционная деятельность

0,118

0,479

операции с ценными бумагами

0,002

0,052

неоперационная деятельность

0,032

0,368

Результаты расчетов позволяют утверждать, что рискованной является операционная деятельность (наибольшая вариация), несколько менее рискованной - неоперационная.

Следующим шагом является вычисление ковариации как меры связи между двумя диапазонами данных. Ковариационный анализ позволяет установить, не ассоциированные наборы данных по величине.

В этом случае ковариация равна между:

маржой балансовой прибыли и маржой операционной прибыли: СОVм1м = 0,0341;

маржой балансовой прибыли и маржой прибыли от ценных бумаг: СОVм2м = - 0,0035;

маржой балансовой прибыли и маржой неоперационного прибыли: СОVм3м = 0,0289;

маржой операционной прибыли и маржой прибыли от ценных бумаг: СОVм1м2 = - 0,0047;

маржой неоперационного прибыли и маржой прибыли от ценных бумаг: СОVм3м2 = 0,0036;

маржой операционной прибыли и маржой неоперационного прибыли: СОVм1м3 = 0,0414,

где М - маржа балансовой прибыли;

М1 - маржа операционной прибыли;

М2 - маржа прибыли в ценных бумагах;

М3 - маржа неоперационного прибыли.

Итак, маржа операционной прибыли и маржа неоперационного прибыли связано с маржой балансовой прибыли прямо пропорционально. Обратный связь вариации между маржой балансовой прибыли и прибыли от операций с ценными бумагами, операционной прибыли и прибыли от операций с ценными бумагами.

Для определения рискованного вида деятельности учреждения определены следующие коэффициенты систематического риска:

β М1М = 1,313;

β м3м = 1,112.

Таким образом, рискованность операционной деятельности выше, чем общий банковский уровень, на 31,3%, рискованность неоперационной деятельности выше на 11,2%. Это подтверждает вывод о том, что операционная деятельность является рискованной, что характерно банковской сфере.

Результаты статистической оценки риска является базой управления последним. Соответствующие меры должны быть направлены на поддержание такого уровня рисков, который соответствует поставленной на данный момент целям управления.

foto_00033.jpg