Оценка риска

Оценка риска может быть осуществлена на основе анализа вариации показателей эффективности деятельности субъектов рыночной экономики. При этом осуществляется сравнительный анализ показателей вариации эффективности:

различных видов деятельности одного субъекта рынка;

определенного вида деятельности различных субъектов рынка;

определенного вида деятельности одного субъекта рынка со средними показателями по совокупности субъектов и т.д..

Оценку рисков можно получить с помощью коэффициента вариации по формуле

Статистическое изучение рынка,

Статистическое изучение рынка,

где R - уровень эффективности деятельности; d - доля расходов на достижение эффекта.

Коэффициент вариации показывает, на сколько процентных, или процентных, пунктов (п.п.) отклоняется уровень эффективности в рассматриваемом ряде наблюдения среднего уровня.

При оценке степени отклонения, например конкретного субъекта среднего по совокупности клиентов (по отрасли, вида деятельности и т.д.) рассчитывается соотношение:

Статистическое изучение рынка.

Субъекты с стабильной эффективностью деятельности и соответственно меньшей степенью риска имеют К <1, а с большей вариацией и соответственно большим риском К> 1. Чем больше К, тем больше степень риска.

Результаты статистического анализа является базой прогноза конъюнктуры товарного рынка. В ходе прогнозирования конъюнктуры определяют наиболее вероятный состояние рынка, условия реализации товара. Для этого применяют оценку перспектив развития общехозяйственной конъюнктуры, конъюнктуры потребительских отраслей, перспектив развития производства товаров, торговли, движения цен и т.д..

Так, оценку общехозяйственной конъюнктуры осуществляют на основе данных об индексах промышленного производства, валовой национальный продукт, национальный доход, капиталовложения, товарные запасы, объем и структуру внешней торговли, безработицы.

Статистический анализ и прогнозирование цен выполняют с учетом соотношения спроса и предложения, потребления и производства, экспорта и импорта, НТП, степени монополизации рынка, конкурентной борьбы, особенностей реализации товаров.

foto_00009.jpg